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主题：[求助] 模型缺陷
帅哥哟，离线，有人找我吗？
skylands
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等级：黑侠 帖子：755 积分：6 威望：0 精华：0 注册：2013/5/16 5:52:00 		[求助] 模型缺陷  发帖心情 Post By：2013/11/13 14:52:39    Post IP：222.67.86.227[显示全部帖子]

以下这个均线突破模型，用在1分钟上采用15秒固定轮询，模拟中发现两个问题：
1. 突破后基本就是次根K开盘立即买入，没有起到我所希望的“等个15秒看是否突破前高再行动”
2. 有这样一种情况：前根突破，次根K收盘回到均线之下，同时最高价也未上破前高，按模型应该是两个条件都未满足，图表上也确实未标示信号，但账户却下单了……这也是啥子个问题哟
当价格突破某根均线时，次根K收盘价未回破就买入，或者次根K盘中突破前根（即突破K）最高价时也买入。
//中间变量
MAN:=MA(CLOSE,N);
AA:=CLOSE>MAN and close<ref(high,1);
BB:=HIGH>REF(HIGH,1);
//交易条件
KDPK:=REF(CROSS(CLOSE,MAN),1) AND (AA OR BB);          //开多平空条件
//交易系统
PK:SELLSHORT(KDPK AND HOLDING<0,HOLDING,thisclose);      //平空信号
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skylands
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等级：黑侠 帖子：755 积分：6 威望：0 精华：0 注册：2013/5/16 5:52:00 		  发帖心情 Post By：2013/11/13 15:05:01    Post IP：222.67.86.227[显示全部帖子]

譬如这个例子，我希望这里能不执行买入，因为突破后次根又回到均线之下了。有什么办法
图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下：信号.jpg
图片点击可在新窗口打开查看
能实现这一点？

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skylands
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等级：黑侠 帖子：755 积分：6 威望：0 精华：0 注册：2013/5/16 5:52:00 		  发帖心情 Post By：2013/11/13 15:27:57    Post IP：222.67.86.227[显示全部帖子]

我的主要目的不是要等15秒，而是要实现这样的意图：
突破K后的次根K运行时间内（譬如1分钟），实践上有三种情况：
1. 收于均线之上（希望走完这根K线时判断），此种情况买入；
2. 盘中最高价突破前高，突破时即买入；
3. 收于均线之下，视其未有效突破，这种情况不行动。
求救求救，谁能帮我实现这个目的？？？？？？？？？？
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skylands
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等级：黑侠 帖子：755 积分：6 威望：0 精华：0 注册：2013/5/16 5:52:00 		  发帖心情 Post By：2013/11/13 15:38:02    Post IP：222.67.86.227[显示全部帖子]

麻烦给具体的代码吧，没经验……拜托拜托！

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等级：黑侠 帖子：755 积分：6 威望：0 精华：0 注册：2013/5/16 5:52:00 		  发帖心情 Post By：2013/11/13 15:57:45    Post IP：222.67.86.227[显示全部帖子]

//中间变量
MAN:=MA(CLOSE,N);
AA:=CLOSE>MAN and close<ref(high,1);
BB:=HIGH>REF(HIGH,1);
//交易条件
KDPK:=REF(CROSS(CLOSE,MAN),1) AND (AA OR BB);          //开多平空条件
//交易系统
PK:SELLSHORT(KDPK AND HOLDING<0,HOLDING,thisclose);      //平空信号
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等级：黑侠 帖子：755 积分：6 威望：0 精华：0 注册：2013/5/16 5:52:00 		  发帖心情 Post By：2013/11/13 15:58:29    Post IP：222.67.86.227[显示全部帖子]

KD:BUY(KDPK AND HOLDING=0,M%,thisclose);                  //开多信号


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等级：黑侠 帖子：755 积分：6 威望：0 精华：0 注册：2013/5/16 5:52:00 		  发帖心情 Post By：2013/11/13 16:19:44    Post IP：222.64.139.45[显示全部帖子]

AA代表收盘在均线之上、前高之下；
BB代表最高价突破前高，本意是当盘中当前价格越过前高时即刻买入，不知道怎么实现，便采用这个最高价+15秒固定轮询的方式，希望及时捕捉到这种情况。
两者是或的关系，满足其一就下单。如果是K线走完收盘价低于均线，则不采取行动
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等级：黑侠 帖子：755 积分：6 威望：0 精华：0 注册：2013/5/16 5:52:00 		  发帖心情 Post By：2013/11/13 17:55:30    Post IP：222.67.86.227[显示全部帖子]

我按你这种写法来试试。对了，这样一来，历史测试是看不出结果的对吗？

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skylands
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等级：黑侠 帖子：755 积分：6 威望：0 精华：0 注册：2013/5/16 5:52:00 		  发帖心情 Post By：2013/11/13 18:04:34    Post IP：222.67.86.227[显示全部帖子]

不行，这样一来逻辑上有问题：PKKD条件里REF(CROSS(CLOSE,MAN),2)是必须满足的条件，这样当盘中con1满足时，是不会出现信号的，因为你规定了前二根必须为突破K。而实际上当盘中越过前高时，所指的突破K为前一根K线。
你想想，是不是这样？
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