主题：套利问题咨询

代码就这么几句吗？

BUYSHORT(A ＜M AND HOLDING = 0, 1, LIMITR,C);
SELLSHORT(A ＞N,1,LIMITR,C);

 

把这两句顺序对调一下

首先，你肯定有地方改错了，照着我的方法改不会出现这样的错，所以照着下面改，可以保证交易都是同一天

 

C1:="CU11$CLOSE";
C2:="CU12$CLOSE";
 
A:=C1-C2;
m:=0;
n:=-1500;
 
 
IF STRCMP(STKLABEL,'CU11') = 0 THEN
BEGIN
SELL(A ＞N and a<, 1, LIMITR,C);
BUY(A ＜M AND HOLDING=0,1,LIMITR,C);
END
 
IF STRCMP(STKLABEL,'CU12') = 0 THEN
 BEGIN
  SELLSHORT(A ＞N,1,LIMITR,C);
 BUYSHORT(A ＜M AND HOLDING = 0, 1, LIMITR,C);

 end

 

 

其次，不仅语法问题，逻辑上也有错。。。m=0,n=-1500,那么a>-1500和a<0是可以同时成立的啊

所以按照上面的修改后的代码，可能存在a>n和A<M同时成立，所以会造成在同一个时间按照平多开多平空开空的顺序做4次操作。。。

下面图片里面圈的就是上述情况的发生

此主题相关图片如下：2.png