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主题:提取盘中成交量数据出现问题,求解答

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uranusmoon
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提取盘中成交量数据出现问题,求解答  发帖心情 Post By:2013/7/17 10:04:48 [显示全部帖子]

我的平仓条件中对15分钟的连续合约和当前合约的即时成交量进行对比,如果当前合约成交量小于连续合约成交量,则平仓。今天早上9.50分前,发现监控的焦炭1401、豆粕1401、塑料1401、螺纹1401的成交量都大于相应的连续合约成交量,这是不可能啊。而10:00之后又恢复正常了。请问是否是服务器上即时的成交量数据计算有误,或主力合约和连续合约的成交量数据未同步?另外这是否有可能是我保存数据操作有误造成的,每天应该如何保存数据,或如何进行收盘作业?谢谢
[此贴子已经被作者于2013/7/17 10:05:58编辑过]

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  发帖心情 Post By:2013/7/17 10:52:21 [显示全部帖子]

您是说对比分时成交量吗?我用shift+Q"查看运行时变量“,发现今天开盘到10:00之间的60分钟成立量数据的确是主力合约大于连续合约。请您教一下如何更新数据,看是否能更正过来。另外说明一下,我的模型运行周期是15f,跨周期调用60分钟成交量。

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  发帖心情 Post By:2013/7/17 11:44:30 [显示全部帖子]

刚检查发现,上述几个品种的连续合约在16日的最后一个15分钟k线对应时间是14:55,而主力合约都是在15:00收盘的。上面没交代清楚,模型中是跨周期引用上一个60f的成交量。显然,今天开盘第1小时内,比较的是昨天收盘前最后1小时的成交量,因此出现主力合约成立量大于连续合约成交量的情况。

请问这种情况是昨天数据传输出现问题造成的吗?刚才用“数据补充历史数据”补充了5f数据,错误未修复。应该如何更正数据?

[此贴子已经被作者于2013/7/17 11:45:05编辑过]

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  发帖心情 Post By:2013/7/17 15:23:49 [显示全部帖子]

数据管理器里删除数据后重新补充数据,焦炭连续和白银连续的5分钟成交量仍与主力合约对不上,请检查。

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