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主题:回测出来的收益率和最大回撤好像不对

帅哥哟,离线,有人找我吗?
banzhuan
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  发帖心情 Post By:2021/1/12 16:52:08 [显示全部帖子]

1、资产回撤指策略资产(权益)曲线出现一个新的最高点后,此高点与其之后的最低点的差值叫做最大回撤,你看下你的计算方式是不是有问题呢

2、年化收益率=(1+收益率)^(365/自然日)-1。 用这个公式再重新计算试试


如果还是未得到策略报告中的答案,上传一下本地的专业回测报告

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banzhuan
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  发帖心情 Post By:2021/1/12 17:18:07 [显示全部帖子]

专业报告中可以查到最大回撤的时间点,幅度只是用百分比来换算了一下。 文件压缩成rar文件再上传试试呢

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banzhuan
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  发帖心情 Post By:2021/1/12 17:40:47 [显示全部帖子]

晚点看了测试报告后回复您

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banzhuan
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  发帖心情 Post By:2021/1/13 9:12:40 [显示全部帖子]

资产高点=116.36
资产低点=105.52
回撤金额 =  116.36-105.52 = 10.84 。
回撤幅度 = 10.84 /116.36 = 9.31%

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  发帖心情 Post By:2021/1/13 9:21:20 [显示全部帖子]

年化收益率 = (1+ 21.13%)^ (365/89)  -1 = 1.195
89天指的是回测的自然日天数

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banzhuan
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  发帖心情 Post By:2021/1/13 13:32:40 [显示全部帖子]

展示的收益率和年化收益都只保留的2位小数,误差大可以理解为尾差的问题造成的,这个不必太过于追究了

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banzhuan
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  发帖心情 Post By:2021/1/13 14:34:46 [显示全部帖子]

本地跟踪了下,该计算公式是有些异常,工作人员反馈给产品部分跟踪并完善该字段的计算方式

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