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winnerlvwei

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策略运行标的的问题 发帖心情

Post By：2020/11/3 10:11:59 [只看该作者]

请教一下，如果python代码里，init里已经设置好了策略标的，那么在策略回测和运行的时候，初始化的标的还需要添加吗？

yukizzc

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Post By：2020/11/3 10:13:01 [只看该作者]

只有基准合约是必须的，handle_bar用的就是基准合约

合约池不是必须，他就是类似一个列表而已，只是把这个代码列表给ui化了

不是必须

winnerlvwei

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回复：（yukizzc）只有基准合约是必须的，handle_bar用... 发帖心情

Post By：2020/11/3 10:39:25 [只看该作者]

了解，刚才提到的“handle_bar用的就是基准合约”，我看文档，只是的是类似开盘时间，收盘时间等，交易还是列表对吧

yukizzc

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Post By：2020/11/3 10:40:31 [只看该作者]

交易是你自己开仓函数里写的

基准只是用来表征所谓一根k线结束这样一个时间序列的流逝，和你具体交易什么和什么品种价格没有关系

winnerlvwei

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Post By：2020/11/3 11:02:32 [只看该作者]

你好，我刚才测试了一下，策略代码里写了2个标的，例如，然后打印了2个标的信息，没有发单指令，我运行这个策略的时候，基准合约选择的是510300，沪深300ETF，然后初始合约池我空着

当我运行策略的时候，系统提示合约池汇总至少需要一个品种，可能我还没有理解您刚才说的意思，麻烦再具体解释一下，谢谢

yukizzc

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Post By：2020/11/3 11:09:41 [只看该作者]

021-20339087

winnerlvwei

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Post By：2020/11/3 11:13:22 [只看该作者]

另外在请教一下，我用这个语句来获取etf的价格“ETFPrice = history_bars(context.s1, 1, '5s','close')”，然后我print(ETFPrice)以后，打印出来的信息是11:11:08 > [4.84299994]，ETF价格是小数点后面3位，是不是我的语句有问题