主题：持仓盈亏

openprofit计算原理为 （市价-开仓成本）*持仓手数*交易单位

开仓成本会随着减仓发生变化

 

沿用的是股票里的开仓成本的计算方法，股票开仓成本计算举例如下

股票减仓之后，要看你卖出的时候股票价格是比你的成本高还是低
要是低的话，卖出之后成本会变高；反之，要是高的话，成本就会变低
比如说，在不计算买卖的费用情况下
10元买1000股股票，总的成本就是10000元
你在12元卖出500股，那么得到6000元，剩下的500股成本为4000元，每股成本就是8元
要是你在8元卖出500股，剩下500股的成本就是6000元，每股成本就是12元

openprofit计算原理为 （市价-开仓成本）*持仓手数*交易单位

开仓成本会随着减仓发生变化

 

具体到期货中，在以IF为例子，不计算买卖的费用情况下，计算如下
开仓成本，如果10手IF，开仓价全部为3200（多头），如果不减仓，openprofit值为：（市价-3200）*holding*MULTIPLIER
（1）若平掉5手，平掉的5手 平仓价全部为3220
   则剩余5手开仓成本：（10*3200-5*3220）/5=3180

   减仓后剩余5手的openprofit值为：（市价-3180）*holding*MULTIPLIER
（2）若平掉5手，平掉的5手 平仓价全部为3170
  则剩余5手开仓成本：（10*3200-5*3170）/5=3230

   减仓后剩余5手的openprofit值为：（市价-3230）*holding*MULTIPLIER

 

您结合本地情况，自己尝试写写

您的诉求是： if a=1   and holding=0,,,,,,then    开多：10手 end  在减仓前要求到真实持仓盈亏 if   ,,,,,,,,and holding>0,, 减仓：5手 end  在加仓前要求到真实的持仓盈亏 ， if ,,,,,,,,,ang holding>0 加仓：10手 end

 

1.图表程序化都是虚拟的，虚拟的持仓，虚拟的开仓价格。所以真实的持仓盈亏求不到

 

 

2.openprofit计算原理为 （市价-开仓成本）*持仓手数*交易单位

开仓成本会随着减仓发生变化

 

昨天我们谈到的，金字塔openprofit的计算原理您明白了吗？您认可这种计算盈亏的方式吗？这种计算盈亏计算出来的本质也是图表上的一个虚拟的持仓盈亏，希望您能理解图表虚拟的这个本质

 

具体到期货中，在以IF为例子，不计算买卖的费用情况下，计算如下
开仓成本，如果10手IF，开仓价全部为3200（多头），如果不减仓，openprofit值为：（市价-3200）*holding*MULTIPLIER
（1）若平掉5手，平掉的5手 平仓价全部为3220
   则剩余5手开仓成本：（10*3200-5*3220）/5=3180

   减仓后剩余5手的openprofit值为：（市价-3180）*holding*MULTIPLIER
（2）若平掉5手，平掉的5手 平仓价全部为3170
  则剩余5手开仓成本：（10*3200-5*3170）/5=3230

   减仓后剩余5手的openprofit值为：（市价-3230）*holding*MULTIPLIER

真的很抱歉，昨天一直在忙，没有持续跟进您的帖子。程序化的下单执行结果和盈亏的计算，可简化为手工下单的情况

 

由于期货和股票对盈亏/开仓成本等有不同的计算方式，为了防止有误解而返工重来，

咱们以手工开仓为例，对持仓盈亏的计算，先从计算方法上达成共识

具体到期货中，在以IF为例子，不计算买卖的费用情况下，计算如下
多头：5手IF，开仓价为3200，如果不减仓，持仓盈亏：（市价-3200）*5*MULTIPLIER

 

（1）加仓2手，开仓价为3205，之后 持仓盈亏：（市价-3200）*5*MULTIPLIER + （市价-3205）*2*MULTIPLIER    同意吗？

（2）减仓1手，平仓价/成交价为3210，减仓后 持仓盈亏怎么算？

 

如果我理解的有误，请您更正

以上加仓和减仓，如果变成了隔夜仓，持仓盈亏的计算依然不变吧

程序化的下单执行结果和盈亏的计算，可简化为手工下单的情况

由于期货和股票对盈亏/开仓成本等有不同的计算方式，为了防止有误解而返工重来，

 

以手工开仓为例，对持仓盈亏的计算，先从计算方法上达成共识

具体到期货中，在以IF为例子，不计算买卖的费用情况下，计算如下
多头：5手IF，开仓价为3200，如果不减仓，持仓盈亏：（市价-3200）*5*MULTIPLIER

 

（1）加仓2手，开仓价为3205，

       之前的5手多仓浮动盈利锁死，为：a=（3205-3200）*5*MULTIPLIER  // 这里的加仓时前一根K线收盘价，简化为加仓2手的开仓价

       之后 持仓盈亏：（市价-3205）*HOLDING*MULTIPLIER + a     //b=（市价-3205）*HOLDING*MULTIPLIER     其中HOLDING=7

（2）减仓1手，平仓价/成交价为3210，减仓后 持仓盈亏

        减仓1手所产生的平仓盈亏不计入浮动盈亏，舍弃不管

        之后 持仓盈亏：（市价-3205）*HOLDING*MULTIPLIER + a     //c=（市价-3205）*HOLDING*MULTIPLIER     其中HOLDING=6

      

持仓盈亏只和开仓价有关，和过不过夜没关 

现在以螺纹1701为例，5分钟周期，

请认真阅读我帖子中所说的并予以确认，这些跟策略实现都有直接关系。谢谢您的配合

//将会以简单均线开平仓（多头）为例来实现您说的情况

//我们本帖所说问题，都将在该示例下跟踪调试解决

 

ma5:ma(close,5);
ma15:ma(close,15);
ma20:ma(close,20);

 

num:=5;    //开仓数量
num1:=2;    //加仓数量
num2:=2;    //减仓数量

//5日均线 15日均线 20日均线多头排列，开多
buycon:=ma5>ma15 and ma15>ma20;
//5日均线 15日均线 20日均线空头排列，平多
sellcon:=ma5<ma15 and ma15<ma20;

//开多
if buycon and holding=0 then
begin
buy(1,num,market);
end

 

//加仓  在一次开仓后只要满足该条件，就加仓。如果连着几根K线同时都满足该条件，则每根K线都会加仓，加仓的数量不限制
//在加仓前要求到真实的持仓盈亏
if ma5>ma15 and ma5>ma20 and holding>0 then
begin
加:buy(1,num1,market);
end

 

//减仓  在一次开仓后只要满足该条件，就减仓。如果连着几根K线同时都满足该条件全部都会减仓，直到持仓为0
//在减仓前要求到真实持仓盈亏
if ma5<ma15 and ma5>ma20 and holding>0 then
begin
减:sell(1,num2,market);
end
 

//平多
if sellcon and holding>0 then
begin
sell(1,holding,market);
end

 

 此例在螺纹钢上的开平仓将如上所示，确实是您想要的吗？

不管是哪种计算方法，我要用全局变量来控制开平仓及记录开平仓时的价格，所以一定要在一个策略上确定大概的开平仓

你楼上所说的具体价格开平仓，适合用于确定如何计算，不通用，还是希望您回到通用的开平仓上来

此主题相关图片如下：qq图片20160718114422.jpg

{以手工开仓为例，对持仓盈亏的计算，先从计算方法上达成共识

具体到期货中，在以IF为例子，不计算买卖的费用情况下，计算如下
多头：5手IF，开仓价为3200，如果不减仓，持仓盈亏：（市价-3200）*5*MULTIPLIER

 

（1）加仓2手，开仓价为3205，

       之前的5手多仓浮动盈利锁死，为：a=（3205-3200）*5*MULTIPLIER  // 这里的加仓时前一根K线收盘价，简化为加仓2手的开仓价

       之后 持仓盈亏：（市价-3205）*HOLDING*MULTIPLIER + a     //b=（市价-3205）*HOLDING*MULTIPLIER     其中HOLDING=7

（2）减仓1手，平仓价/成交价为3210，减仓后 持仓盈亏

        减仓1手所产生的平仓盈亏不计入浮动盈亏，舍弃不管

        之后 持仓盈亏：（市价-3205）*HOLDING*MULTIPLIER + a     //c=（市价-3205）*HOLDING*MULTIPLIER     其中HOLDING=6

}

 

//由于减仓的平仓盈亏不计入，减仓后的持仓盈亏只与持仓数有关

//图表程序化，走完一根K线

variable:o1=0,aprf=0,profit=0,hold=0;   //o1-开仓价，aprf锁定的加仓前的盈亏,profit持仓盈亏

 

ma5:ma(close,5);
ma15:ma(close,15);
ma20:ma(close,20);

 

num:=10;    //开仓数量
num1:=5;    //加仓数量
num2:=5;    //减仓数量

 

buycon:=cross(ma5,ma15); //开多
bcon2:=ma5>ma15 and ma15>ma20; //加仓--5日均线 15日均线 20日均线多头排列
bcon3:=not(ref(bcon2,1));

//平多
sellcon:=cross(ma15,ma5);

 

//开多条件
if buycon and holding=0 then
begin
buy(1,num,market);
o1:=open;   //开仓价
aprf:=0;    //初始化为0
hold:=0;    //初始化为0
end

 

profit:=(c-o1)*HOLDING*MULTIPLIER+aprf*hold*MULTIPLIER；//持仓盈亏

//加仓条件---5日均线 15日均线 20日均线多头排列
//在加仓前要求到真实的持仓盈亏
if bcon2 and bcon3 and holding>0 and enterbars>1 then
begin
hold:=holding;        //加仓前持仓
aprf:=open-o1;        //锁定的加仓前的盈亏，只加仓一次，直接用了本次加仓的开仓价-上次开仓价；若加仓多次，要重点修改
加:buy(1,num1,market);
o1:=open;             //加仓后的开仓价
end
 

//平多
if sellcon and holding>0 then
begin
sell(1,holding,market);
end