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主题:历史数据

帅哥哟,离线,有人找我吗?
abcing
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等级:新手上路 帖子:60 积分:0 威望:0 精华:0 注册:2019/3/17 11:44:09
历史数据  发帖心情 Post By:2020/5/25 11:40:37 [只看该作者]

螺纹钢连续,日线,
2009/11/10,2009/12/01这两日的K线显然是不对的。对比TB,彭博,某华,他们的数据是一样的,至少是类似的。
还有很多,例如,甲醇连续,日线,2014/07/02的K线,2014/07/11的持仓量数据。
金字塔各方面都挺好,但清洁的数据是基础,
回测结果我现在都不敢信,每次都得一根一根K线扫一眼,太累了。
凡是在连续合约上的测试,我就同时在指数合约上也测一遍,取二者的平均值,做个近似吧


建议,金字塔能做一些历史数据的维护,加点力度。
毕竟很多quant平台打出的招牌就是自己的数据如何如何清洁高质量

真心希望金字塔越做越好

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帅哥哟,离线,有人找我吗?
yukizzc
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  发帖心情 Post By:2020/5/25 13:44:39 [只看该作者]

因为连续合约几家软件商切换的规则不一样,很有可能其他家换月金字塔还没换

你要对比的话看下具体合约是否有出入


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