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----  [分享]LVtrendsystem反向波动率多品种多周期策略T15(最大回撤3%,源码)  (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=9&id=168448)

--  作者:quant360
--  发布时间:2019/2/26 20:52:33
--  [分享]LVtrendsystem反向波动率多品种多周期策略T15(最大回撤3%,源码)
策略思想:
      盘整亦称“股价整理”,盘整是指股价在一段时间内波动幅度小,无明显的上涨或下降趋势,股价呈牛皮整理,该阶段的行情震幅小,方向不易把握,是投资者最迷惑的时候。

      盘整形态是一种横向的运动。这在市场中形成了一个支撑或阻力特征,当行情盘整到一定程度,会出现价格向上或向下的突破,即出现放量上涨或下跌的情形,这时便是入场的好时机。那怎样让计算机识别出阶段性盘整,以及如何及时地把握价格突破的时机呢?为此,设计了波动性指数来识别近期小范围的盘整,再加以价格破的条件,牢牢把握住了入场的好时机。

      该量化模型利用了近期K线最高点和最低点,结合适当的公式算法计算出一波动指标。该波动指标在行情波动不明显时(近期小范围盘整)数值偏小,而在价格突破且行情波动显著时,该数值又会随之增大。因此,给定一限值,当波动指标小于该限值(代表近期小范围盘整),且出现了价格突破的情形,进出场。

      该量化模型很好地利用了波动性指标来判断近期小范围的盘整情形,在价格突破前期的高低点时,借此进行进出场操作。该模型除了在上述品种有上乘的表现外,还在很多其他多周期品种有着很不错的表现,并且在压力测试中衰变得并不大,以及在平台之间的移植中也验证了其抗随机性,抓住行情波动的方向。让交易者立于不败之地。

回测绩效图:

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--  作者:quant360
--  发布时间:2019/2/26 21:06:12
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欢迎大家共同探讨,多多交流!
--  作者:quant360
--  发布时间:2019/2/27 22:05:24
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欢迎大家私信我分享源码,多多探讨交流。
--  作者:chywu
--  发布时间:2019/3/30 21:23:42
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求源码学习,谢谢!
--  作者:xcgoo
--  发布时间:2020/2/9 19:28:29
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希望学习你的源码:xcgoo@163.com,多谢
--  作者:好大一颗韭菜
--  发布时间:2020/2/24 15:23:41
--  
求源码沟通交易  398187816@qq.com
--  作者:好大一颗韭菜
--  发布时间:2020/2/24 15:24:10
--  
互相交流
--  作者:风度翩翩
--  发布时间:2020/3/1 15:38:24
--  
希望学习你的源码:65677903@qq.com,多谢
--  作者:博云
--  发布时间:2020/7/17 9:18:29
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希望学习你的源码.,能否发给我一下源码,多谢        31169384@163.com

--  作者:博云
--  发布时间:2020/7/17 9:22:15
--  
希望学习你的源码,能否给我发一份源代码,多谢        31169384@163.com