以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 高级功能研发区 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=5) ---- C++怎么订阅全市场行情? (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=5&id=148106) |
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-- 作者:lvhuiqing -- 发布时间:2017/2/23 13:29:42 -- C++怎么订阅全市场行情? 目前机构版订阅行情个数上限为20,如果进行股票量化怎么订阅全市场或者几百个品种的行情? |
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-- 作者:王锋 -- 发布时间:2017/2/23 14:28:31 -- 范例制作中 |
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-- 作者:王锋 -- 发布时间:2017/2/25 19:25:24 -- 代码范例下载
主要原理及介绍:
首先我们需要设置一个定时器 在代码
BOOL CMainWindowDlg::OnInitDialog() 增加代码行 SetTimer(0,500,NULL);
为了避免遍历轮询重复计算的效率问题,我们采取记录品种成交量的方式,只有当成交量出现变化后我们才处理品种的变化。因此需要增加一个对象记录 std::map<void*,float> m_mapReportData;
其他代码就相对比较简单了,主要代码如下:
void CMainWindowDlg::OnTimer(UINT nIDEvent) //遍历整个市场的品种 //先获得品种代码 REPORT_STRUCT * pReport = g_pMainFormework->GetReportData(szLabel,wMarket); //判断只有成交量出现变化才认为该品种有行情触发 //这里函数处理交易品种 |
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-- 作者:phenix0405 -- 发布时间:2017/3/7 8:02:39 -- 为什么不采用时间变化来轮循 |
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-- 作者:phenix0405 -- 发布时间:2017/3/7 11:06:05 -- 可不可以用时间变化轮循,这样应该更合理 |
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-- 作者:王锋 -- 发布时间:2017/3/7 11:19:32 -- 不明白您的描述,可否再通俗一些? |
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-- 作者:phenix0405 -- 发布时间:2017/3/7 11:28:41 -- 你上面不是用成交量变化避免重复计算吗,用判断时间变化不一样可以吗? 如果本期,上期成交量相同,不就错过计算了吗
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-- 作者:王锋 -- 发布时间:2017/3/7 13:41:41 -- 你的理解有误,建议你认真看一下范例代码,代码中用到的是报价结构中的成交量字段,这个字段与K线数据的成交量字段是不一样的。这个字段上的成交量是记录当日的总成交手数,因此该字段是一直累加的数字 |
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-- 作者:phenix0405 -- 发布时间:2017/3/7 15:33:42 -- ok |
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-- 作者:小不点 -- 发布时间:2017/4/12 15:49:43 -- 金字塔机构版 有python 或 matlab 接口吗? |