以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 融断机制下,我们原来在用的公式要何相应调整? (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=89238) |
-- 作者:LCY -- 发布时间:2016/1/4 18:14:53 -- 融断机制下,我们原来在用的公式要何相应调整? 今天碰到融断了,请问老师明天的股指期货如if的结算价如何计算?(原来的计算公式要作怎样的相应修改?) 融断机制下,我们原来在用的公式要何相应调整? |
-- 作者:LCY -- 发布时间:2016/1/4 18:43:33 -- 还有日内交易收市前平不了,分钟K的分割等又会造成如何影响? |
-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2016/1/5 9:03:36 --
[此贴子已经被作者于2016/1/5 9:05:07编辑过]
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-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2016/1/5 9:32:26 -- 我们正在处理,请稍等 |
-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2016/1/5 10:24:25 --
这个用在1分钟k线上
根据现有的结算价算法,大概是这么个意思,当然如果当天没有成交的,那就是更算不清了,一旦算出来的结果不太好,交易所还有权决定结算价,这个准不了 |
-- 作者:LCY -- 发布时间:2016/1/5 11:42:32 -- 昨天尾平也没了!今早同步持仓首根k也不会了(昨天尾平后,第二天理应持仓为0)!直到今天10:01K才平仓! 也就是说分钟K昨天没有收盘价从昨天7%融断停市与今天开市连一起(算作昨天的了)!融断当天日内交易全乱套了! |
-- 作者:fly -- 发布时间:2016/1/5 13:45:26 -- 昨天下午分别触发了两次熔断,一次是触发5%,一次是触发7%使合约暂停交易至当日收市。 所以,尾盘5分钟平仓的,因暂停交易,手工都无法平仓,自然程序化也不能尾盘平仓了
融断机制下,我们原来在用的公式要何相应调整?
假设就楼主自己的公式, 马上要接近5%或7%时,如果手工交易,楼主想做什么操作呢 |
-- 作者:LCY -- 发布时间:2016/1/5 14:29:10 -- 希望金字塔对原先我们客户手头的公式,那些要作调整的作个统一指导!以适应融断机制
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-- 作者:fly -- 发布时间:2016/1/5 16:03:36 -- 程序化归根结底可以说是手工下单的一个变体
就熔断机制前作的操作,目前不好做统一指导,我们只能了解客户的需求,做后续处理
我们来设就想一下,楼主自己的公式, 马上要接近5%或7%时,如果手工交易,楼主想做什么操作呢 [此贴子已经被作者于2016/1/5 16:06:09编辑过]
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-- 作者:LCY -- 发布时间:2016/1/5 17:31:09 -- 投机盘不管多空全平!对冲盘保留。金字塔总可以对收盘价及结算价有所统一修改吧? |