以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- 提前下单问题 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=72928) |
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-- 作者:leehaul -- 发布时间:2014/12/11 16:11:37 -- 提前下单问题 5分钟周期,在10:15、11:30、15:00这三个时间点提前5秒下单,其他时间点正常下单。 交易系统采用逐K模式,并勾选“仅刷最后一根K线” //盘中及收盘前5秒下单 ABB:=((TIME0-TIMETOT0(DYNAINFO(207))<5)
AND ISLASTBAR AND (TIME=101500 OR TIME=113000 OR TIME=150000)) OR NOT(ISLASTBAR); //平多 IF 平多条件 AND ABB THEN
SELL(HOLDING>0,0,MARKET); //平空 IF 平空条件AND ABB THEN
SELLSHORT(HOLDING<0,0,MARKET); //开多 IF 开多条件AND ABB THEN BEGIN SELLSHORT(HOLDING<0,0,MARKET); BUY(HOLDING>=0,10,MARKET); END; //开空 IF 开空条件AND ABB THEN BEGIN SELL(HOLDING>0,0,MARKET); BUYSHORT(HOLDING<=0,10,MARKET); END; 图表程序化,采用固定时间间隔,时间间隔为1秒 用模拟盘试了,结果是只有10:15、11:30、15:00这三个时间点有交易,其他时间点就算图表出现信号也没有交易 [此贴子已经被作者于2014/12/11 16:12:28编辑过]
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-- 作者:chengyang -- 发布时间:2014/12/11 16:31:59 --
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-- 作者:chengyang -- 发布时间:2014/12/11 16:33:18 -- 还有你下单命令里数量用了0 , 平仓手数用零 会有问题 ,用holding稳妥 [此贴子已经被作者于2014/12/11 16:34:55编辑过]
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-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2014/12/11 16:40:33 -- 以下是引用chengyang在2014/12/11 16:31:59的发言:
是的,你的代码里面要求了在这3个时间段,你问的问题很奇怪,是不是代码不是自己写的 |
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-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2014/12/11 16:41:21 -- 以下是引用chengyang在2014/12/11 16:33:18的发言:
还有你下单命令里数量用了0 , 平仓手数用零 会有问题 ,用holding稳妥 [此贴子已经被作者于2014/12/11 16:34:55编辑过] 倒不是有问题,全平写0会平掉当前账户内当前合约的全部持仓,也就是会把其他合约下的单子给平掉,所以写个holding比较稳妥 |
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-- 作者:leehaul -- 发布时间:2014/12/11 16:50:08 -- ABB:=((TIME0-TIMETOT0(DYNAINFO(207))<5)
AND ISLASTBAR 这个公式是任何时间都提前5秒下单 我是希望在10:15,11:30和15:00这三个时间提前下单,其他时间都按信号正常下单,请问该怎么写?
另外,平仓命令里,平仓手数写零,是参照金字塔联机帮助里: SELLSHORT(COND,V,Type,P);表示当COND条件成立时,空头卖出V股(手)当前品种,为0表示全部(实盘交易时为全部实际持仓)
如果照你说的用零会有问题,能否用省略来表示平仓全部手数? //平多 IF 平多条件 AND ABB THEN SELL(HOLDING>0,,MARKET); //平空 IF 平空条件AND ABB THEN SELLSHORT(HOLDING<0,,MARKET);
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-- 作者:leehaul -- 发布时间:2014/12/11 16:54:36 -- 10:15-10:30和11:30-13:30都不是交易时间,15:00是收盘时间,所以希望在这3个时间点能提前下单 其他时间用正常交易即可
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-- 作者:leehaul -- 发布时间:2014/12/11 16:57:12 -- 以下是引用jinzhe在2014/12/11 16:41:21的发言:
倒不是有问题,全平写0会平掉当前账户内当前合约的全部持仓,也就是会把其他合约下的单子给平掉,所以写个holding比较稳妥 好像不会把其他合约平掉吧,我实盘上用过这个平仓条件,只平掉当前品种的持仓 |
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-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2014/12/11 17:03:02 -- 以下是引用leehaul在2014/12/11 16:57:12的发言:
写错了,是其他策略的单子给平掉,不是其他合约,不好意思 |
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-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2014/12/11 17:03:55 -- 不能省略掉那个参数,如果希望全平,那么写holding最稳妥,写0是不考虑有其他策略一起运行的情况下写的 |