以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- EMA的不确定性 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=58753) |
-- 作者:zcl -- 发布时间:2013/11/13 22:36:44 -- EMA的不确定性 EMA近期的权重大,远期的权重小。测试的策略历史赚钱效益好,近期不好。因为权重远近不同,随着时间的延长EMA的均线值会发生变化,所以近期的买卖点一段时间后会发生漂移。或者说,历史的买卖点在当初并不是买卖点,
比方说现在历史测试2011.1.8有一个买点,但在2011.1.8当天,其权重大,现在的权重小,所以现在看到的均线值和当时的均线值并不相同,所以现在看到的信号当天可能发生过,也可能没有发生过。 在2011.1.8当天看2011.1.8的均线,是近期,但到2013.10.1看2011.1.8的均线就是远期了,所以在不同时期看同一个时间点权重不同,均线值也就不同,那根据均线做出的信号也有所改变,所以测试出来的历史数据和现在的数据是有区别的,含有EMA的策略是不准确的。这观点对吗? |
-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2013/11/14 9:16:40 -- 技术咨询中,稍等 |
-- 作者:fly -- 发布时间:2013/11/14 9:27:52 -- 理解正确. EMA更为重视最近的价格变化,适合于较长时段的趋势分析. |
-- 作者:qwer123 -- 发布时间:2013/11/14 9:45:21 -- 对ema的理解是对的,但是“ 含有EMA的策略是不准确的 ”这个观点是不对的。关键是你的k线要足够多,否则ema是变化的。 |
-- 作者:zcl -- 发布时间:2013/11/14 10:30:32 -- 以下是引用qwer123在2013/11/14 9:45:21的发言:
对ema的理解是对的,但是“ 含有EMA的策略是不准确的 ”这个观点是不对的。关键是你的k线要足够多,否则ema是变化的。 由于远近权重不同,某一个时间点的EMA值在不同时期也就不同,我们今天看到的金叉若干年后随着权重变小,EMA值也会改变,或许不是金叉,反之也然。那么我现在测试的历史数据还有意义吗? |