以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 公式模型编写问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=4) ---- [求助]为什么收益曲线不错,夏普比率是负的 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=30494) |
-- 作者:伍星亮 -- 发布时间:2012/11/8 15:32:49 -- [求助]为什么收益曲线不错,夏普比率是负的 为什么收益曲线不错,夏普比率会是负的。 收益是正的,标准差不可能是负的。但为什么夏普比率是负的?有遇到过这样的情况吗?我经常遇到
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-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2012/11/8 15:41:33 -- http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?BoardID=2&ID=6961&skin=0 夏普率的计算方式 |
-- 作者:伍星亮 -- 发布时间:2012/11/8 15:47:30 -- 金哲,这个,我看过了。你不如看看我的问题来回答吧。 |
-- 作者:伍星亮 -- 发布时间:2012/11/8 15:48:00 -- 或者举个例子,什么时候,收益是正的,但夏普比率是负的 |
-- 作者:伍星亮 -- 发布时间:2012/11/8 15:48:38 -- [求助]关于模拟交易与实盘交易的区别 金哲,这个,我看过了。你不如看看我的问题来回答吧。 或者举个例子,什么时候,收益是正的,但夏普比率是负的
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-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2012/11/8 16:23:14 -- 有没有标准差是负数的情况? |
-- 作者:伍星亮 -- 发布时间:2012/11/9 9:44:38 -- 有啊,我的测评结果里面就有 |
-- 作者:伍星亮 -- 发布时间:2012/11/9 9:45:15 -- 说错了,是说我夏普比率有负的情况。标准差应该没有负数吧? |
-- 作者:jinzhe -- 发布时间:2012/11/9 9:53:12 -- 按照计算方式来看,会不会是盈利为正,标准差为负的情况 |
-- 作者:伍星亮 -- 发布时间:2012/11/9 13:00:07 -- 标准差有负的吗?应该不是吧,标准差是方差求二次根耶 |