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---- 同品种同周期组合策略的平仓问题 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=4&id=10224)
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-- 作者:kingmoonwang
-- 发布时间:2012/2/20 14:25:39
-- 同品种同周期组合策略的平仓问题
请问,
在框架中,同品种同周期的两个策略A,B。
A策略的持仓会被B策略的平仓平掉么。 我测验的结果是各自开仓后,两个策略A或者B之一出现平仓信号的时候,两个策略的持仓都被平掉。
怎么解决呢?
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-- 作者:kingmoonwang
-- 发布时间:2012/2/20 14:35:36
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交易日志如下:
2012-02-20 14:07:57.812 【图表】触发下单 SHELLSHORT 品种 RU00 2012-02-20 14:07:57.812 【图表】分品种下单调整后,系数1 2012-02-20 14:07:57.812 【图表】模型下单 1 2012-02-20 14:07:57.812 【图表】下单系数调整后 手数:1 2012-02-20 14:07:57.812 【图表】实际持仓 -2 2012-02-20 14:07:57.812 【图表】直接下单 2012-02-20 14:07:57.812 【图表】触发下单 BUY 品种 RU00 2012-02-20 14:07:57.812 【图表】分品种下单调整后,系数1 2012-02-20 14:07:57.828 【图表】模型下单 1 2012-02-20 14:07:57.828 【图表】下单系数调整后 手数:1 2012-02-20 14:07:57.828 【图表】直接下单 2012-02-20 14:07:57.828 【图表】RU00 运行完毕 2012-02-20 14:07:57.828 【图表】RU00 运行完毕 2012-02-20 14:07:57.828 【下单】已经调整为 实际持仓为 2 2012-02-20 14:07:57.828 【下单】RU05 价28230.000000 量2 买卖0 类型0 开平1 账户801035 Formula 1 2012-02-20 14:07:57.828 【下单】RU05 价28230.000000 量1 买卖0 类型0 开平0 账户801035 Formula 1 2012-02-20 14:07:58.171 【回报】801035 : RU05 - 正在申报 2 价格:28230.00 平今 买入 2012-02-20 14:07:58.265 【回报】801035 : RU05 全部成交 2 价格:28230 平 买 2012-02-20 14:07:58.312 【回报】801035 : RU05 - 正在申报 1 价格:28230.00 开仓 买入 2012-02-20 14:07:58.468 【回报】801035 : RU05 全部成交 1 价格:28230 开 买
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-- 作者:阿火
-- 发布时间:2012/2/20 14:47:35
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用的是旧指令,还是新指令 ?
指令里的手数不要填 0
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-- 作者:kingmoonwang
-- 发布时间:2012/2/20 14:52:48
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火哥。是新指令。 平仓信号
A策略:
if holding>0 then begin if shortcond then sell(1,holding,thisclose); end
if holding<0 then begin if longcond then sellshort(1,holding,thisclose); end
B策略:
SELL(shortcond1,0,thisclose); SELLSHORT(longcond1 ,0,thisclose)
B策略里有0. 是否把B策略改写成A策略一样就可以解决了?
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-- 作者:王锋
-- 发布时间:2012/2/20 15:00:26
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是的,B策略你平仓写0 ,就是表示平掉你所有的持仓
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-- 作者:kingmoonwang
-- 发布时间:2012/2/20 15:02:13
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多谢两位版主。明天再测过。
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-- 作者:kingmoonwang
-- 发布时间:2012/2/20 17:11:21
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还有一个问题。策略中用了火哥的提前N秒下单。写的是提前5秒。
日志中为什么是下面的时间呢。不是提前5秒。
2012-02-20 14:07:57.812 【图表】触发下单 SHELLSHORT 品种 RU00 2012-02-20 14:07:57.812 【图表】分品种下单调整后,系数1 2012-02-20 14:07:57.812 【图表】模型下单 1 2012-02-20 14:07:57.812 【图表】下单系数调整后 手数:1 2012-02-20 14:07:57.812 【图表】实际持仓 -2 2012-02-20 14:07:57.812 【图表】直接下单 2012-02-20 14:07:57.812 【图表】触发下单 BUY 品种 RU00 2012-02-20 14:07:57.812 【图表】分品种下单调整后,系数1 2012-02-20 14:07:57.828 【图表】模型下单 1 2012-02-20 14:07:57.828 【图表】下单系数调整后 手数:1 2012-02-20 14:07:57.828 【图表】直接下单 2012-02-20 14:07:57.828 【图表】RU00 运行完毕 2012-02-20 14:07:57.828 【图表】RU00 运行完毕 2012-02-20 14:07:57.828 【下单】已经调整为 实际持仓为 2 2012-02-20 14:07:57.828 【下单】RU05 价28230.000000 量2 买卖0 类型0 开平1 账户801035 Formula 1 2012-02-20 14:07:57.828 【下单】RU05 价28230.000000 量1 买卖0 类型0 开平0 账户801035 Formula 1 2012-02-20 14:07:58.171 【回报】801035 : RU05 - 正在申报 2 价格:28230.00 平今 买入 2012-02-20 14:07:58.265 【回报】801035 : RU05 全部成交 2 价格:28230 平 买 2012-02-20 14:07:58.312 【回报】801035 : RU05 - 正在申报 1 价格:28230.00 开仓 买入 2012-02-20 14:07:58.468 【回报】801035 : RU05 全部成交 1 价格:28230 开 买
[此贴子已经被作者于2012-2-20 17:11:42编辑过]
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-- 作者:王锋
-- 发布时间:2012/2/20 17:57:58
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你用的什么周期,以及金字塔哪个版本
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-- 作者:kingmoonwang
-- 发布时间:2012/2/20 19:02:47
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金字塔2.80最新的。
为了多出成交信号。用的是1分钟测试的。
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-- 作者:kingmoonwang
-- 发布时间:2012/2/20 19:03:35
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好像只提前了1~2秒。实盘的时候会不会碰到意外。
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