| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 金字塔软件问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=2) ---- 提取盘中成交量数据出现问题，求解答 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=54021) |
| -- 作者：uranusmoon -- 发布时间：2013/7/17 10:04:48 -- 提取盘中成交量数据出现问题，求解答 我的平仓条件中对15分钟的连续合约和当前合约的即时成交量进行对比，如果当前合约成交量小于连续合约成交量，则平仓。今天早上9.50分前，发现监控的焦炭1401、豆粕1401、塑料1401、螺纹1401的成交量都大于相应的连续合约成交量，这是不可能啊。而10：00之后又恢复正常了。请问是否是服务器上即时的成交量数据计算有误，或主力合约和连续合约的成交量数据未同步？另外这是否有可能是我保存数据操作有误造成的，每天应该如何保存数据，或如何进行收盘作业？谢谢 [此贴子已经被作者于2013/7/17 10:05:58编辑过]
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| -- 作者：lichenghu -- 发布时间：2013/7/17 10:25:49 -- 您好，连续合约对应就是主力合约的，信息是一致的.如您再发现此类情况您应先看下相应品种的实时成交量是否相同！ 若要保存每天实时数据，可在盘后执行收盘作业，收盘作业前提是您今天的行情连接正常。或者盘后工具-数据补充补充历史数据 |
| -- 作者：uranusmoon -- 发布时间：2013/7/17 10:52:21 -- 您是说对比分时成交量吗？我用shift+Q"查看运行时变量“，发现今天开盘到10:00之间的60分钟成立量数据的确是主力合约大于连续合约。请您教一下如何更新数据，看是否能更正过来。另外说明一下，我的模型运行周期是15f，跨周期调用60分钟成交量。 |
| -- 作者：uranusmoon -- 发布时间：2013/7/17 11:44:30 -- 刚检查发现，上述几个品种的连续合约在16日的最后一个15分钟k线对应时间是14：55，而主力合约都是在15：00收盘的。上面没交代清楚，模型中是跨周期引用上一个60f的成交量。显然，今天开盘第1小时内，比较的是昨天收盘前最后1小时的成交量，因此出现主力合约成立量大于连续合约成交量的情况。 请问这种情况是昨天数据传输出现问题造成的吗？刚才用“数据补充历史数据”补充了5f数据，错误未修复。应该如何更正数据？
[此贴子已经被作者于2013/7/17 11:45:05编辑过]
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| -- 作者：uranusmoon -- 发布时间：2013/7/17 15:23:49 -- 数据管理器里删除数据后重新补充数据，焦炭连续和白银连续的5分钟成交量仍与主力合约对不上，请检查。 |