| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 金字塔软件问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=2) ---- 同策略今年1月1号至今， 指数创新高1.19了， 实盘却只有1.02的净值，，，， 怎么会差距这么大呀？ (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=188405) |
| -- 作者：edavid178 -- 发布时间：2021/5/20 21:25:38 -- 同策略今年1月1号至今， 指数创新高1.19了， 实盘却只有1.02的净值，，，， 怎么会差距这么大呀？ 先解释下主力合约和指数合约的区别： 1、指数合约是以该品种每个合约的成交量加权计算出的指数； 2、主力连续合约是指每个主力合约的连接，因为主力合约会换月，所以会有跳空的情况存在不完整性，金字塔通过复权将跳空去除； 两者在历史K线上就存在差异，同策略回测的结果也可能出现很大的差异。 不能说以哪个为准，而是看您的策略适用于哪个品种。 我是用指数测试的效果还可以， 实盘跑起来却差异很大， 确认程序本身简单没有任何未来函数陷阱之类的。 老师， 实盘主力合约同阶段的对比其同期指数测试差异那么大的收益差距， 是指数测试用主力实盘的通病么？
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| -- 作者：yukizzc -- 发布时间：2021/5/20 22:46:29 -- 什么品种的，你看看用连续做回测怎么样 指数本来就是和主力不一样的，是否差距会很大这个不好说 |
| -- 作者：edavid178 -- 发布时间：2021/5/20 23:42:48 -- 我是选择了35个流动性比较强的品种， 超级版主， 您的意思是建议用连续做个测试而不要用指数做回测？连续做回测效果更接近账户实盘是么？ |
| -- 作者：yukizzc -- 发布时间：2021/5/21 9:16:35 -- 看品种把，因为一个是单月合约，一个是所有合约 直接用连续复权后的合约回测就行了，不要用指数，就好比你实盘肯定也是交易一个品种而不会去交易12个一起是把
[此贴子已经被作者于2021/5/21 9:17:30编辑过]
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| -- 作者：edavid178 -- 发布时间：2021/5/24 14:30:09 -- 复权后的合约回测就行了？ 意思是主力合约换月的跳空问题就不影响我们的测试效果是吧
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