| 以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 金字塔软件问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=2) ---- 后台程序化同周期反手问题 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=188379) |
| -- 作者：oxeno -- 发布时间：2021/5/19 12:46:24 -- 后台程序化同周期反手问题 请问同周期反手怎么写, 不是期货, 是期权, 就是说在同一周期中, 市价交易平掉认购, 同时市价交易开认沽. 我用了allowrepeat, 不行, 遂求助于此. |
| -- 作者：banzhuan -- 发布时间：2021/5/19 12:51:30 -- 期权合约比较特殊，认购和认沽是两个合约，需要在下单语句中指定下单品种，平掉的是A合约，再开的要指定B合约 例如: TBUY(C>0,1000,LMT,CLOSE,0,\'TC1\',\'IF00\');表示收阳线则在本周期收盘价上买入1000股（手）,在帐户组TC1中的所有帐户上指定下单品种为IF00
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| -- 作者：oxeno -- 发布时间：2021/5/19 12:53:31 -- 已经这么办了. tsell指定认购品种卖出, 然后tbuy指定认沽品种买入, 但只执行了tsell卖出了认购合约, 没有成功买入认沽合约 |
| -- 作者：banzhuan -- 发布时间：2021/5/19 13:01:13 -- 是没成功买入，还是没有能够触发下单呢？ tbuy的条件和tesll是一样的 ？ 贴下你代码是怎么写的呢
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| -- 作者：oxeno -- 发布时间：2021/5/19 13:08:02 -- tSELL(condition1, 0, MKT, 0, 0, \'\', CONTRACT_CALL), ALLOWREPEAT; tSELL(condition2, 0, MKT, 0, 0, \'\',CONTRACT_PUT), ALLOWREPEAT; tBUY(condition3, MKT, 0, 0, \'\', CONTRACT_CALL), ALLOWREPEAT; tBUY(condition4, MKT, 0, 0, \'\', CONTRACT_PUT), ALLOWREPEAT; 其中四个condition, 在图表都没问题, 具体来说就是在图表那边回测和实盘在2月18日10:30能平多开空(直接卖开认购), 转后台期权后改为TBUY指定CONTRACT_PUT. |
| -- 作者：oxeno -- 发布时间：2021/5/19 13:12:59 -- 以下是引用banzhuan在2021/5/19 13:01:13的发言：
tSELL(cond1, 0, MKT, 0, 0, \'\', CONTRACT_CALL), ALLOWREPEAT;是没成功买入，还是没有能够触发下单呢？ tbuy的条件和tesll是一样的 ？ 贴下你代码是怎么写的呢
tSELL(cond2, 0, MKT, 0, 0, \'\',CONTRACT_PUT), ALLOWREPEAT; tBUY(cond3, MKT, 0, 0, \'\', CONTRACT_CALL), ALLOWREPEAT; tBUY(cond4, MKT, 0, 0, \'\', CONTRACT_PUT), ALLOWREPEAT; 四个cond可证实是正常的, 在图表的回测和实盘股指期货都可以在2月18日10:30平多(sell)后开空(buyshort), 转后台用期权后, 精细化回测结果的委托明细中, 只有成功tSell认购的, 没有看到tBuy认沽的. [此贴子已经被作者于2021/5/19 13:14:27编辑过]
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| -- 作者：oxeno -- 发布时间：2021/5/19 13:15:14 -- 以下是引用banzhuan在2021/5/19 13:01:13的发言：
tSELL(cond1, 0, MKT, 0, 0, \'\', CONTRACT_CALL), ALLOWREPEAT;
tSELL(cond2, 0, MKT, 0, 0, \'\',CONTRACT_PUT), ALLOWREPEAT;
tBUY(cond3, MKT, 0, 0, \'\', CONTRACT_CALL), ALLOWREPEAT;
tBUY(cond4, MKT, 0, 0, \'\', CONTRACT_PUT), ALLOWREPEAT;
四个cond可证实是正常的, 在图表的回测和实盘股指期货都可以在2月18日10:30平多(sell)后开空(buyshort), 转后台用期权后, 精细化回测结果的委托明细中, 只有成功tSell认购的, 没有看到tBuy认沽的.
是没成功买入，还是没有能够触发下单呢？ tbuy的条件和tesll是一样的 ？ 贴下你代码是怎么写的呢
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| -- 作者：banzhuan -- 发布时间：2021/5/19 13:29:19 -- tBUY(cond3, MKT, 0, 0, \'\', CONTRACT_CALL), ALLOWREPEAT; 这里函数写的不对吧，下单数量没有写完整
[此贴子已经被作者于2021/5/19 13:32:39编辑过]
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| -- 作者：oxeno -- 发布时间：2021/5/19 13:36:48 -- 以下是引用banzhuan在2021/5/19 13:29:19的发言：
有写的, 贴上来的时候我删多了, 数量变量Lots
tBUY(cond3, MKT, 0, 0, \'\', CONTRACT_CALL), ALLOWREPEAT; 这里函数写的不对吧，下单数量没有写完整
[此贴子已经被作者于2021/5/19 13:32:39编辑过]
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| -- 作者：oxeno -- 发布时间：2021/5/19 13:37:29 -- tSELL(cond1, 0, MKT, 0, 0, \'\', CONTRACT_CALL), ALLOWREPEAT; tSELL(cond2, 0, MKT, 0, 0, \'\',CONTRACT_PUT), ALLOWREPEAT; tBUY(cond3, Lots, MKT, 0, 0, \'\', CONTRACT_CALL), ALLOWREPEAT; tBUY(cond4, Lots, MKT, 0, 0, \'\', CONTRACT_PUT), ALLOWREPEAT; |