以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 金字塔软件问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=2) ---- 回测出来的收益率和最大回撤好像不对 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=183878) |
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-- 作者:Tiffany1 -- 发布时间:2021/1/12 16:41:22 -- 回测出来的收益率和最大回撤好像不对 我回测 用软件自带的交易系统-图表交易系统-简单指标策略-简单MA均线指标策略回测。 日线,橡胶连续,价格复权,均线参数A=1,B=60. 测试时间段填2020/1/6-2020/4/6,旁边的”严格使用时间段数据测试“不勾选,全部资金投入。 交易费用里保证金率设为100%,合约单位10。开平费用和滑价都设为0。 市场模型里每只品种投入100万。 回测结果如下图: 最大回撤发生在下图方框处: 我手工算了一下做空6手后在2020/2/4,资产应该为1110520,然后在2020/2/21时资产应该为1062940,也就说最大回撤应该为4.3% 同时年化收益率,在2020/4/7强制平仓时资产为1211260,除以100万初始本金=1.21126,测试时段一共是91个自然日。所以年收益率=1.21126^(365/91)=2.16倍,也就是116% 总之,年化收益率和最大回撤都与测试报告中的不同啊。 |
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-- 作者:banzhuan -- 发布时间:2021/1/12 16:52:08 -- 1、资产回撤指策略资产(权益)曲线出现一个新的最高点后,此高点与其之后的最低点的差值叫做最大回撤,你看下你的计算方式是不是有问题呢 2、年化收益率=(1+收益率)^(365/自然日)-1。 用这个公式再重新计算试试 如果还是未得到策略报告中的答案,上传一下本地的专业回测报告
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-- 作者:Tiffany1 -- 发布时间:2021/1/12 17:14:14 -- 回复:(banzhuan)1、资产回撤指策略资产(权益)曲线出... 从下图也看得出最大回撤只有5%的样子 也就是说资金曲线图是对的,但报告中数字是错的。 我就是按照你说的公式算的,的确不是报告中的结果 专业报告,上传时提示类型不正确,无法上传,还是截图吗?下图 哦 我说的是年化收益率和最大资产回撤幅度,不是最大资产回撤。
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-- 作者:banzhuan -- 发布时间:2021/1/12 17:18:07 -- 专业报告中可以查到最大回撤的时间点,幅度只是用百分比来换算了一下。 文件压缩成rar文件再上传试试呢 |
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-- 作者:Tiffany1 -- 发布时间:2021/1/12 17:34:46 -- 回复:(banzhuan)专业报告中可以查到最大回撤的时间... 普通报告也有最大回撤发生时间,额 上传专业报告:
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-- 作者:banzhuan -- 发布时间:2021/1/12 17:40:47 -- 晚点看了测试报告后回复您 |
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-- 作者:Tiffany1 -- 发布时间:2021/1/12 17:44:54 -- 回复:(banzhuan)晚点看了测试报告后回复您 没关系 明天回复也行 |
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-- 作者:yukizzc -- 发布时间:2021/1/12 18:55:50 -- 看专业测试报告的资产曲线,有一个资产高点和资产低点 最大资产回撤是指资产高点到资产低点这个回撤 不仅仅是持仓净值,你可以理解净值是收盘计算,高低点是最高最低价计算 |
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-- 作者:banzhuan -- 发布时间:2021/1/13 9:12:40 -- 资产高点=116.36 资产低点=105.52 回撤金额 = 116.36-105.52 = 10.84 。 回撤幅度 = 10.84 /116.36 = 9.31% |
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-- 作者:banzhuan -- 发布时间:2021/1/13 9:21:20 -- 年化收益率 = (1+ 21.13%)^ (365/89) -1 = 1.195 89天指的是回测的自然日天数
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