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-- 作者:abcing -- 发布时间:2020/5/25 11:40:37 -- 历史数据 螺纹钢连续,日线, 2009/11/10,2009/12/01这两日的K线显然是不对的。对比TB,彭博,某华,他们的数据是一样的,至少是类似的。 还有很多,例如,甲醇连续,日线,2014/07/02的K线,2014/07/11的持仓量数据。 金字塔各方面都挺好,但清洁的数据是基础, 回测结果我现在都不敢信,每次都得一根一根K线扫一眼,太累了。 凡是在连续合约上的测试,我就同时在指数合约上也测一遍,取二者的平均值,做个近似吧 建议,金字塔能做一些历史数据的维护,加点力度。 毕竟很多quant平台打出的招牌就是自己的数据如何如何清洁高质量 真心希望金字塔越做越好
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-- 作者:yukizzc -- 发布时间:2020/5/25 13:44:39 -- 因为连续合约几家软件商切换的规则不一样,很有可能其他家换月金字塔还没换 你要对比的话看下具体合约是否有出入 |