以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 金字塔软件问题提交 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=2) ---- k线结束提前n秒下单对减小滑点、提高收益的实际效果如何? (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&id=137576) |
-- 作者:uranusmoon -- 发布时间:2016/8/5 10:17:12 -- k线结束提前n秒下单对减小滑点、提高收益的实际效果如何? 如题,咱们论坛里有不少高人对于期货交易的控制如火纯清,并提到采用提前n秒下单减小滑点、提高收益的效果不错。作为菜鸟的我对于由此导致信号忽闪、仓位不同步的问题还是不放心,目前还是用走完k线市价下单,但也发现下一k线下单经常遇到跳空情况,导致较大的滑点。请有经验的朋友不吝赐教。谢谢 |
-- 作者:qwer123 -- 发布时间:2016/8/8 9:25:56 -- 1.提前下单肯定有信号消失的问题,所以必须使用“持仓同步”功能,当然持仓同步带来的损失也要计入“滑点”。 2.根据当时的走势,确定提前下单时间,或者反向加跳肯定可以改善滑点的情况(震荡时反向加跳等待成交,单向时提前下单); 3.对于商品应该尽可能避开早9:00和晚9:00附近交易,否则滑点会很大; 4.以下是我的实盘统计,供你参考: IF(限制以前)1个月统计0.3跳(18元);现在不行,由于交易不活跃,什么方法都没有用。考虑到有日交易次数限制,只能是走完k线交易。 RB:-1~0之间。 这个只是对小资金而言的。
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-- 作者:netfox -- 发布时间:2016/8/8 9:27:57 --
已经被伤害的没想法了!!! |
-- 作者:qwer123 -- 发布时间:2016/8/8 9:31:30 -- 不会吧,除非是隔日信号,否则很难程序这么大的滑点的。 |
-- 作者:netfox -- 发布时间:2016/8/8 9:37:49 -- 以下是引用qwer123在2016-8-8 9:31:30的发言:
不会吧,除非是隔日信号,否则很难程序这么大的滑点的。
比如就目前RB1610 0915之前最大到2561我刚好在2560发出平仓,但是它那个位置就2-3秒吧,等我发单价格已经回落 (5秒轮询) 然后把一般不是要等一等呢(去年可以等) 价格再次实现于是我成交了,今年风头不对了, 直接掉到2550去了,所以手工强平2549 这不是悲剧了。 上周也遇到,上上周。。反正到月中的话我就连续遇到1月了。
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所以我发帖子在问呢。。。 11点啊,11点啊。。。我伤心的不是一点点了。
当然可能我程序写法问题我是依据 high>=xxx 这么搞得,价格到了触发,然后是5秒轮询等回报要2秒吧。。。。 T__T ,可有改善? 我初步想是设置追单。 |
-- 作者:qwer123 -- 发布时间:2016/8/8 10:14:16 -- 你触发价发单,5秒轮询太慢了,我是使用“高频扫描”。我这种形式的发单滑点一般就是0,极限情况出现过一次2跳。 |
-- 作者:qwer123 -- 发布时间:2016/8/8 10:16:27 -- 再有看看你的网络延迟,RB交易非常活跃,如果网络延时大,对这种形式的发单也是不利的。我用的是天翼云8核8G的服务器,5M带宽。 |
-- 作者:uranusmoon -- 发布时间:2016/8/8 19:06:23 -- qwer123前辈,早就拜读过您关于控制滑点的大作,可惜我一直没有实践,也对此没有体会。之前一直用次周期市价下单, 统计半年下来的滑点差不多开平各1跳了(焦炭、RB等),本来我也就认了,好在低频操作测试还能盈利。最近rb上操作各种跳空,确如您所说,我也没有限制早9点晚9点开盘时的交易,导致几十个滑点的情况都有。 |
-- 作者:netfox -- 发布时间:2016/8/8 21:34:17 -- 以下是引用qwer123在2016-8-8 10:14:16的发言:
你触发价发单,5秒轮询太慢了,我是使用“高频扫描”。我这种形式的发单滑点一般就是0,极限情况出现过一次2跳。
网络不延迟,可是我不是高频啊,30分钟级别也要高频扫描? |
-- 作者:uranusmoon -- 发布时间:2016/8/8 22:36:14 -- netfox兄,你用30f级别,轮训模式提前开单,基本能避免次周期开盘价跳空导致的较大滑点吧。 |