以文本方式查看主题 - 金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 (http://weistock.com/bbs/index.asp) -- 交易策略发布专区 (http://weistock.com/bbs/list.asp?boardid=10) ---- 【趋势策略】三轨道波动率策略 (http://weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=10&id=175579) |
-- 作者:gxx978 -- 发布时间:2020/4/17 15:38:59 -- 【趋势策略】三轨道波动率策略 此交易策略是在ATR策略的基础了,添加一条趋势线判断,使其更加适用于与震荡行情,使策略逻辑更加细化,能应付趋势和震荡。这条额外添加的趋势震荡判断线至少可以让我们的有效开仓次数增加,这样既提高了资金的使用率,也提高的潜在的收益率。
一、三轨道波动率策略交易思路 1、多头入场规则:当价格大于上轨和高点; 2、空头入场规则:当价格低于下轨和低点; 3、多头出场规则:当价格低于中轨; 4、空头出场规则:当价格高于中轨;
二、金字塔策略源码
//适用于图表程序化交易 //此策略仅供参考学习,请勿直接用于实盘
INPUT:N(20,1,100,1),MINN(20,1,100,1),MAXN(60,1,100,1),STOPRANGE(50,1,100,1);
VOLAT:=STD(C,N);
//N周期内的收盘价的标准差
CONKD:H>=HPRICE AND H>UPTR AND BARPOS>MINN; //开多条件 SELLSHORT(CONPK,HOLDING,MARKET);
CONDCZY:REF(HHV(H,ENTERBARS),1)>ENTERPRICE*(1+2*0.001*STOPRANGE) AND C<HHV(C,ENTERBARS)*(1-STOPRANGE*0.001); //多仓止盈条件 多仓止盈:SELL(CONDCZY AND HOLDING>0,HOLDING,MARKET); [此贴子已经被作者于2020/4/17 15:44:34编辑过]
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-- 作者:站通 -- 发布时间:2021/3/16 17:47:45 -- mark |