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-- 作者:yukizzc -- 发布时间:2020/4/13 17:22:46 -- 【期权日历价差】 有关日历价差的理论基础可以参考这篇文章https://wenku.baidu.com/view/b4ea95f651e79b896902260e.html?rec_flag=default&sxts=1586769610630
//cod1表示当月合约,code2是次月合约 ss:=2; HistoryVolatility:= VOLATILITY(50 ,\'QQ510050\' );
If Cond > 0 and TsellHOLDINGEX(\'\' ,code1 ,1)=0 and TBUYHOLDINGEX(\'\' ,code2 ,1)=0 and OPTIONINFO2(8,code1)>8 then
If TBUYHOLDINGEX(\'\' ,code1 ,1) > 0 and TBUYHOLDINGEX(\'\' ,code2 ,1) > 0 and OPTIONINFO2(8,code1)<= 8 then End [此贴子已经被作者于2020/4/13 17:23:16编辑过]
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